Publikationen
- 2013
The (de)merits of minimum-variance hedging: Application to the crack spread
Alexander, C., Prokopczuk, M. & Sumawong, A., 1 März 2013, in: Energy Economics. 36, S. 698-707 10 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Commodity futures prices: More evidence on forecast power, risk premia and the theory of storage
Brooks, C., Prokopczuk, M. & Wu, Y., 1 Feb. 2013, in: Quarterly Review of Economics and Finance. 53, 1, S. 73-85 13 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Seasonality and the valuation of commodity options
Back, J., Prokopczuk, M. & Rudolf, M., 1 Feb. 2013, in: Journal of Banking and Finance. 37, 2, S. 273-290 18 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
The case of negative day-ahead electricity prices
Fanone, E., Gamba, A. & Prokopczuk, M., 1 Jan. 2013, in: Energy Economics. 35, S. 22-34 13 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- 2012
Futures basis, inventory and commodity price volatility: An empirical analysis
Symeonidis, L., Prokopczuk, M., Brooks, C. & Lazar, E., 1 Nov. 2012, in: Economic modelling. 29, 6, S. 2651-2663 13 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Risk premia in covered bond markets
Prokopczuk, M. & Vonhoff, V., 1 Sept. 2012, in: Journal of Fixed Income. 22, 2, S. 19-29 11 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Investing in commodity futures markets: Can pricing models help?
Paschke, R. & Prokopczuk, M., 1 Jan. 2012, in: European Journal of Finance. 18, 1, S. 59-87 29 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- 2011
Are Banks' Earnings Surprises Contagious?
Prokopczuk, M., 29 Nov. 2011, Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations. John Wiley and Sons Inc., S. 391-395 5 S.Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung
Optimal portfolio choice in the presence of domestic systemic risk: Empirical evidence from stock markets
Prokopczuk, M., 1 Nov. 2011, in: Decisions in Economics and Finance. 34, 2, S. 141-168 28 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
American option valuation: Implied calibration of GARCH pricing models
Weber, M. & Prokopczuk, M., 1 Okt. 2011, in: Journal of Futures Markets. 31, 10, S. 971-994 24 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Pricing and hedging in the freight futures market
Prokopczuk, M., 1 Mai 2011, in: Journal of Futures Markets. 31, 5, S. 440-464 25 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- 2010
Commodity derivatives valuation with autoregressive and moving average components in the price dynamics
Paschke, R. & Prokopczuk, M., 1 Nov. 2010, in: Journal of Banking and Finance. 34, 11, S. 2742-2752 11 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Intra-industry contagion effects of earnings surprises in the banking sector
Prokopczuk, M., 14 Okt. 2010, in: Applied Financial Economics. 20, 20, S. 1601-1613 13 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- 2009
- Veröffentlicht
Integrating Multiple Commodities in a Model of Stochastic Price Dynamics
Paschke, R. & Prokopczuk, M., 2009, in: Journal of Energy Markets. 2, 3, S. 47 85 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- 2007
Quantifying risk in the electricity business: A RAROC-based approach
Prokopczuk, M., Rachev, S. T., Schindlmayr, G. & Trück, S., 1 Sept. 2007, in: Energy Economics. 29, 5, S. 1033-1049 17 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review