Publikationen
- 2017
- Veröffentlicht
The long memory of equity volatility: international evidence
Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Sibbertsen, P., 2017, [Hannover], (Hannover economic papers (HEP); Band Nummer: 614 (Nov 2017)).Publikation: Arbeitspapier/Preprint › Arbeitspapier/Diskussionspapier
- 2016
- Veröffentlicht
Prediction of extreme price occurrences in the German day-ahead electricity market
Hagfors, L. I., Kamperud, H. H., Paraschiv, F., Prokopczuk, M., Sator, A. & Westgaard, S., 1 Dez. 2016, in: Quantitative Finance. 16, 12, S. 1929-1948 20 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
A moment-based analytic approximation of the risk-neutral density of American options
Arismendi, J. C. & Prokopczuk, M., 1 Nov. 2016, in: Applied Mathematical Finance. 23, 6, S. 409-444 36 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Do Jumps Matter for Volatility Forecasting? Evidence from Energy Markets
Prokopczuk, M., Symeonidis, L. & Wese Simen, C., 1 Aug. 2016, in: Journal of Futures Markets. 36, 8, S. 758-792 35 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Estimating Beta
Hollstein, F. & Prokopczuk, M., Aug. 2016, in: Journal of Financial and Quantitative Analysis. 51, 4, S. 1437-1466 30 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the pricing of commodity options
Arismendi, J. C., Back, J., Prokopczuk, M., Paschke, R. & Rudolf, M., Mai 2016, in: Journal of Banking and Finance. 66, S. 53-65 13 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Letter from the editors
Prokopczuk, M., Simkins, B. J. & Westgaard, S., 1 März 2016, in: Journal of Commodity Markets. 1, 1, S. 1-2 2 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Editorial in Fachzeitschrift › Forschung
- Veröffentlicht
Jump and variance risk premia in the S&P 500
Neumann, M., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., 1 Jan. 2016, in: Journal of Banking and Finance. 69, S. 72-83 12 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- 2015
- Veröffentlicht
Booms and Busts in Commodity Markets: Bubbles or Fundamentals?
Brooks, C., Prokopczuk, M. & Wu, Y., 1 Okt. 2015, in: Journal of Futures Markets. 35, 10, S. 916-938 23 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
An empirical model comparison for valuing crack spread options
Mahringer, S. & Prokopczuk, M., 1 Sept. 2015, in: Energy Economics. 51, S. 177-187 11 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Electricity derivatives pricing with forward-looking information
Füss, R., Mahringer, S. & Prokopczuk, M., 1 Sept. 2015, in: Journal of Economic Dynamics and Control. 58, S. 34-57 24 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Time-variations in commodity price jumps
Diewald, L., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., 1 März 2015, in: Journal of Empirical Finance. 31, S. 72-84 13 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
The dynamics of commodity prices
Brooks, C. & Prokopczuk, M., 1 Jan. 2015, Commodities. S. 501-522 22 S.Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung › Peer-Review
- 2014
The importance of the volatility risk premium for volatility forecasting
Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., März 2014, in: Journal of Banking and Finance. 40, 1, S. 303-320 18 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Energy Pricing Models: Recent Advances, Methods, and Tools
Prokopczuk, M., 2014, Palgrave Macmillan Ltd.Publikation: Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Sammelwerk › Forschung
- 2013
Commodity price dynamics and derivative valuation: A review
Back, J. & Prokopczuk, M., 1 Sept. 2013, in: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 16, 6, 1350032.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Estimating term structure models with the kalman filter
Prokopczuk, M. & Wu, Y., 30 Apr. 2013, Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance. Edward Elgar Publishing Ltd., S. 97-113 17 S.Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung
Handbook of research methods and applications in empirical finance
Bell, A. R., Brooks, C. & Prokopczuk, M., 30 Apr. 2013, Edward Elgar Publishing Ltd. 481 S.Publikation: Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Sammelwerk › Forschung
The dynamics of commodity prices
Brooks, C. & Prokopczuk, M., 1 Apr. 2013, in: Quantitative Finance. 13, 4, S. 527-542 16 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
Credit risk in covered bonds
Prokopczuk, M., Siewert, J. B. & Vonhoff, V., 1 März 2013, in: Journal of empirical finance. 21, 1, S. 102-120 19 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review