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Prof. Dr.  Marcel Prokopczuk

https://orcid.org/0000-0003-4886-2729
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Publikationen

  1. 2021
  2. Veröffentlicht

    The memory of beta

    Becker, J., Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Sibbertsen, P., März 2021, in: Journal of Banking and Finance. 124, 106026.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  3. 2020
  4. Veröffentlicht

    Economic Determinants of Oil Futures Volatility: A Term Structure Perspective

    Kang, B., Nikitopoulos, C. S. & Prokopczuk, M., Mai 2020, in: Energy Economics. 88, 46 S., 104743.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  5. Veröffentlicht

    Beta uncertainty

    Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., 27 Apr. 2020, in: Journal of Banking and Finance. 116, 105834.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  6. Veröffentlicht

    Curve momentum

    Paschke, R., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Apr. 2020, in: Journal of Banking and Finance. 113, 105718.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  7. Veröffentlicht

    Volatility term structures in commodity markets

    Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Würsig, C., 3 März 2020, in: Journal of Futures Markets. 40, 4, S. 527-555 29 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  8. Veröffentlicht

    The conditional capital asset pricing model revisited: evidence from high-frequency betas

    Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., 22 Jan. 2020, in: Management Science. 66, 6, S. 2474-2494 21 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  9. Veröffentlicht

    The memory of stock return volatility: Asset pricing implications

    Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Sibbertsen, P., Jan. 2020, in: Journal of Financial Markets. 47, 100487.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  10. Veröffentlicht

    Electricity market coupling in europe: Status quo and future challenges

    Füss, R., Mahringer, S. & Prokopczuk, M., 2020, Handbook of energy finance: Theories, practices and simulations. New Jersey: World Scientific, S. 93-120 28 S.

    Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung

  11. 2019
  12. Veröffentlicht

    The economic drivers of commodity market volatility

    Prokopczuk, M., Stancu, A. & Symeonidis, L., Nov. 2019, in: Journal of International Money and Finance. 98, 102063.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  13. Veröffentlicht

    Asset prices and “the devil(s) you know”

    Hollstein, F., Nguyen, D. B. B. & Prokopczuk, M., Aug. 2019, in: Journal of Banking and Finance. 105, S. 20-35 16 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  14. Veröffentlicht

    Estimating beta: Forecast adjustments and the impact of stock characteristics for a broad cross-section

    Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Juni 2019, in: Journal of Financial Markets. 44, S. 91-118 28 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  15. Veröffentlicht

    The risk premium of gold

    Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Juni 2019, in: Journal of International Money and Finance. 94, S. 140-159 20 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  16. Historical antisemitism, ethnic specialization, and financial development

    D’Acunto, F., Prokopczuk, M. & Weber, M., 1 Mai 2019, in: Review of Economic Studies. 86, 3, S. 1170-1206 37 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  17. Veröffentlicht

    International tail risk and World Fear

    Hollstein, F., Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Mai 2019, in: Journal of International Money and Finance. 93, S. 244-259 16 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  18. Veröffentlicht

    The term structure of systematic and idiosyncratic risk

    Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., 4 März 2019, in: Journal of Futures Markets. 39, 4, S. 435-460 26 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  19. Veröffentlicht

    Jumps in commodity markets

    Nguyen, D. B. B. & Prokopczuk, M., März 2019, in: Journal of Commodity Markets. 13, S. 55-70 16 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  20. Veröffentlicht

    Predicting the equity market with option-implied variables

    Hollstein, F., Prokopczuk, M., Tharann, B. & Wese Simen, C., 2019, in: European Journal of Finance. 25, 10, S. 937-965 29 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  21. 2018

  22. How aggregate volatility-of-volatility affects stock returns

    Hollstein, F. & Prokopczuk, M., 1 Dez. 2018, in: Review of Asset Pricing Studies. 8, 2, S. 253-292 40 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  23. Veröffentlicht

    Is Commodity Index Investing Profitable?

    Prokopczuk, M. & Fethke, T., Dez. 2018, in: Journal of Index Investing. 9, 3, S. 37-71 35 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  24. Veröffentlicht

    Introduction—special issue on commodity and energy markets in the Journal of Banking and Finance

    Roncoroni, A., Prokopczuk, M. & Ronn, E. I., Okt. 2018, in: Journal of Banking and Finance. 95, S. 1-4 4 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Editorial in Fachzeitschrift › Forschung

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