Responsible investing: Upside potential and downside protection?

Gao, Y., Hoepner, A. G. F., Prokopczuk, M., Rouxelin, F. & Würsig, C. M., Jan. 2025, in: International Review of Financial Analysis. 97, 103754.

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Predicting the equity premium around the globe: Comprehensive evidence from a large sample

Hollstein, F., Prokopczuk, M., Tharann, B. & Wese Simen, C., 8 Juni 2024, (Elektronisch veröffentlicht (E-Pub)) in: International Journal of Forecasting. 41, 1, S. 208-228 21 S.

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Nonstandard Errors

Menkveld, A., Dreber, A., Holzmeister, F., Huber, J., Johannesson, M., Kirchler, M., Razen, M., Weitzel, U., Abad, D., Abudy, M., Adrian, T., Ait-Sahalia, Y., Akmansoy, O., Alcock, J., Alexeev, V., Aloosh, A., Amato, L., Amaya, D., Angel, J., Bach, A., Baidoo, E., Bakalli, G., Barbon, A., Baschchenko, O., Bindra, P. C., Bjonnes, G. H., Black, J., Black, B. S., Bohorquez, S., Bondarenko, O., Bos, C. S., Bosch-Rosa, C., Bouri, E., Brownlees, C. T., Calamia, A., Cao, V. N., Capelle-Blancard, G., Capera, L., Caporin, M., Carrion, A., Caskurlu, T., Chakrabarty, B., Chernov, M., Cheung, W. M., Chincarini, L., Chordia, T., Chow, S. C., Clapham, B., Colliard, J., Comerton-Forde, C., Curran, E., Dao, T., Dare, W., Davies, R. J., De Blasis, R., De Nard, G., Declerck, F., Deev, O., Degryse, H., Deku, S., Desagre, C., van Dijk, M. A., Dim, C., Dimpfl, T., Dong, Y., Drummond, P., Dudda, T. L., Dumitrescu, A., Dyakov, T., Haubo Dyhrberg, A., Dzielinski, M., Eksi, A., El Kalak, I., ter Ellen, S., Eugster, N., Evans, M. D. D., Farrell, M., Felez-Vinas, E., Ferrara, G., Ferrouhi, E. M., Flori, A., Fluharty-Jaidee, J., Foley, S., Fong, K. Y. L., Foucault, T., Franus, T., Franzoni, F. A., Frijns, B., Frömmel, M., Fu, S., Füllbrunn, S., Gan, B., Gehrig, T., Gerritsen, D., Gil-Bazo, J., Glosten, L. R., Gomez, T., Gorbenko, A., Gücbilmez, U., Grammig, J., Gregoire, V., Hagströmer, B., Hambuckers, J., Hapnes, E., Harris, J. H., Harris, L., Hartmann, S., Hasse, J., Hautsch, N., He, X., Heath, D., Hediger, S., Hendershott, T., Hibbert, A. M., Hjalmarsson, E., Hoelscher, S. A., Hoffmann, P., Holden, C. W., Horenstein, A. R., Huang, W., Huang, D., Hurlin, C., Ivashchenko, A., Iyer, S. R., Jahanshahloo, H., Jalkh, N., Jones, C. M., Jurkatis, S., Jylha, P., Kaeck, A., Kaiser, G., Karam, A., Karmaziene, E., Kassner, B., Kaustia, M., Kazak, E., Kearney, F., van Kervel, V., Khan, S., Khomyn, M., Klein, T., Klein, O., Klos, A., Koetter, M., Krahnen, J. P., Kolokolov, A., Korajczyk, R. A., Kozhan, R., Kwan, A., Lajaunie, Q., Lambert, M., Langlois, H., Lausen, J., Lauter, T., Leippold, M., Levin, V., Li, Y., Li, M. H., Liew, C. Y., Lindner, T., Linton, O. B., Liu, J., Liu, A., Llorente, G., Loff, M., Lohr, A., Longstaff, F. A., Lopez-Lira, A., Mankad, S., Mano, N., Marchal, A., Martinaeu, C., Mazzola, F., Meloso, D., Mihet, R., Mohan, V., Moinas, S., Moore, D., Mu, L., Muravyev, D., Murphy, D., Neszveda, G., Neumeier, C., Nielsson, U., Nimalendran, M., Nolte, S., Norden, L. L., O'Neill, P., Obaid, K., Odegaard, B. A., Östberg, P., Painter, M., Palan, S., Palit, I., Park, A., Pascual, R., Pasquariello, P., Pastor, L., Patel, V., Patton, A. J., Pearson, N. D., Pelizzon, L., Pelster, M., Perignon, C., Pfiffer, C., Philip, R., Plihal, T., Prakash, P., Press, O., Prodromou, T., Prutnins, T. J., Raizada, G., Rakowski, D. A., Ranaldo, A., Regis, L., Reitz, S., Renault, T., Renjie, R. W., Reno, R., Riddiough, S., Rinne, K., Rintamäki, P., Riordan, R., Rittmannsberger, T., Rodriguez-Longarela, I., Rösch, D., Rognone, L., Roseman, B., Rosu, I., Roy, S., Rudolf, N., Rush, S., Rzayev, K., Rzeznik, A., Sanford, A., Sankaran, H., Sarkar, A., Sarno, L., Scaillet, O., Scharnowski, S., Schenk-Hoppe, K. R., Schertler, A., Schneider, M., Schroeder, F., Schuerhoff, N., Schuster, P., Schwarz, M. A., Seasholes, M. S., Seeger, N., Shachar, O., Shkilko, A., Shui, J., Sikic, M., Simion, G., Smales, L. A., Söderlind, P., Sojli, E., Sokolov, K., Spokeviciute, L., Stefanova, D., Subrahmanyam, M. G., Neusüss, S., Szaszi, B., Talavera, O., Tang, Y., Taylor, N., Tham, W. W., Theissen, E., Thimme, J., Tonks, I., Tran, H., Trapin, L., Trolle, A. B., Valente, G., Van Ness, R. A., Vasquez, A., Verousis, T., Verwijmeren, P., Vilhelmsson, A., Vilkov, G., Vladimirov, V., Vogel, S., Voigt, S., Wagner, W., Walther, T., Weiss, P., van der Wel, M., Werner, I. M., Westerholm, P. J., Westheide, C., Wipplinger, E., Wolf, M., Wolff, C. C. P., Wolk, L., Wong, W. K., Wrampelmeyer, J., Xia, S., Xiu, D., Xu, K., Xu, C., Yadav, P. K., Yagüe , J., Yan, C., Yang, A., Yoo, W., Yu, W., Yu, S., Yueshen, B. Z., Yuferova, D., Zamojski, M., Zareei, A., Zeisberger, S., Zhang, S. S., Zhang, X., Zhong, Z., Zhou, Z. I., Zhou, C., Zhu, S., Zoican, M., Zwinkels, R. C. J., Chen, J., Duevski, T., Gao, G., Gemayel, R., Gilder, D., Kuhle, P., Pagnotta, E., Pelli, M., Sönksen, J., Zhang, L., Ilczuk, K., Bogoev, D., Qian, Y., Wika, H. C., Yu, Y., Zhao, L., Mi, M., Bao, L., Vaduva, A., Prokopczuk, M., Avetikian, A. & Wu, Z., Juni 2024, in: Journal of Finance. S. 2339-2390 52 S.

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Market power and systematic risk

Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Würsig, C. M., 7 Mai 2024, in: Financial Management. 53, 2, S. 233-266 34 S.

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Measuring Tail Risk

Dierkes, M., Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Würsig, C. M., Apr. 2024, in: Journal of Econometrics. 241, 2, 24 S., 105769.

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Estimating Stock Market Betas via Machine Learning

Drobetz, W., Hollstein, F., Otto, T. & Prokopczuk, M., 2024, (Angenommen/Im Druck) in: Journal of Financial and Quantitative Analysis.

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How Robust are Empirical Factor Models to the Choice of Breakpoints?

Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Voigts, V., 8 Nov. 2023, in: The Quarterly Journal of Finance. 13, 4, 2350011.

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Managing the Market Portfolio

Hollstein, F. & Prokopczuk, M., Juni 2023, in: Management Science. 69, 6, S. 3675-3696 22 S.

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Convenience yield risk

Prokopczuk, M., Symeonidis, L., Wese Simen, C. & Wichmann, R., Apr. 2023, in: Energy Economics. 120, 106536.

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Conscientiousness and Performance: The Influence of Personality on Investment Decisions

Lauter, T., Prokopczuk, M. & Trück, S., März 2023, in: The Journal of Wealth Management. 25, 4, S. 17-44 28 S.

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Which Factors for Corporate Bond Returns?

Dang, T. D., Hollstein, F. & Prokopczuk, M., 23 Feb. 2023, in: Review of Asset Pricing Studies. 13, 4, S. 615-652 38 S.

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Commodity Tail Risks

Amman, M., Moerke, M., Prokopczuk, M. & Würsig, C. M., 7 Jan. 2023, in: Journal of Futures Markets. 43, 2, S. 168-197 30 S.

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Measuring commodity market quality

Lauter, T. & Prokopczuk, M., Dez. 2022, in: Journal of Banking and Finance. 145, 106658.

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Testing Factor Models in the Cross-Section

Hollstein, F. & Prokopczuk, M., Dez. 2022, in: Journal of Banking and Finance. 145, 106626.

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How do corporate bond investors measure performance? Evidence from mutual fund flows

Dang, T. D., Hollstein, F. & Prokopczuk, M., Sept. 2022, in: Journal of Banking and Finance. 142, 106553.

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The Natural Gas Announcement Day Puzzle

Prokopczuk, M., Wese Simen, C. & Wichman, R., 25 Dez. 2021, in: Energy Journal. 42, 2, S. 91-112

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Pricing analysis of wind power derivatives for renewable energy risk management

Kanamura, T., Homann, L. & Prokopczuk, M., 15 Dez. 2021, in: Applied Energy. 304, 117827.

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Predictability in Commodity Markets: Evidence from More Than a Century

Hollstein, F., Prokopczuk, M., Tharann, B. & Wese Simen, C., Dez. 2021, in: Journal of Commodity Markets. 24, 100171.

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Anomalies in Commodity Futures Markets

Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Tharann, B., 6 Okt. 2021, in: The Quarterly Journal of Finance. 11, 4, 43 S., 2150017.

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The dynamics of commodity return comovements

Prokopczuk, M., Wese Simen, C. & Wichmann, R., 17 Sept. 2021, in: Journal of Futures Markets. 41, 10, S. 1597-1617 21 S.

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