185 Suchergebnisse

1. 2020
2. Veröffentlicht

   Volatility term structures in commodity markets

   Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Würsig, C., 3 März 2020, in: Journal of Futures Markets. 40, 4, S. 527-555 29 S.

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3. Veröffentlicht

   The memory of stock return volatility: Asset pricing implications

   Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Sibbertsen, P., Jan. 2020, in: Journal of Financial Markets. 47, 100487.

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4. 2019
5. Veröffentlicht

   The economic drivers of commodity market volatility

   Prokopczuk, M., Stancu, A. & Symeonidis, L., Nov. 2019, in: Journal of International Money and Finance. 98, 102063.

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6. Risk sharing for capital requirements with multidimensional security markets

   Liebrich, F. & Svindland, G., Okt. 2019, in: Finance and stochastics. 23, 4, S. 925-973 49 S.

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7. Veröffentlicht

   The Income Tax Compliance Costs of Private Households: Empirical Evidence from Germany

   Blaufus, K., Hechtner, F. & Jarzembski, J. K., Sept. 2019, in: Public Finance Review. 47, 5, S. 925-966 42 S.

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8. Veröffentlicht

   Asset prices and “the devil(s) you know”

   Hollstein, F., Nguyen, D. B. B. & Prokopczuk, M., Aug. 2019, in: Journal of Banking and Finance. 105, S. 20-35 16 S.

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9. Commitment to pay taxes: Results from field and laboratory experiments

   Koessler, A. K., Torgler, B., Feld, L. P. & Frey, B. S., Juni 2019, in: European economic review. 115, S. 78-98 21 S.

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10. Veröffentlicht

    Estimating beta: Forecast adjustments and the impact of stock characteristics for a broad cross-section

    Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Juni 2019, in: Journal of Financial Markets. 44, S. 91-118 28 S.

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11. Veröffentlicht

    The risk premium of gold

    Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Juni 2019, in: Journal of International Money and Finance. 94, S. 140-159 20 S.

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12. Veröffentlicht

    International tail risk and World Fear

    Hollstein, F., Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Mai 2019, in: Journal of International Money and Finance. 93, S. 244-259 16 S.

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13. Veröffentlicht

    The term structure of systematic and idiosyncratic risk

    Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., 4 März 2019, in: Journal of Futures Markets. 39, 4, S. 435-460 26 S.

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14. Veröffentlicht

    Hedging parameter risk

    Claußen, A., Rösch, D. & Schmelzle, M., März 2019, in: Journal of Banking and Finance. 100, S. 111-121 11 S.

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15. Veröffentlicht

    Jumps in commodity markets

    Nguyen, D. B. B. & Prokopczuk, M., März 2019, in: Journal of Commodity Markets. 13, S. 55-70 16 S.

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16. Veröffentlicht

    Analysis of wearable technologies’ usage for pay-as-you-live tariffs: recommendations for insurance companies

    Wiegard, R., Guhr, N., Krylow, S. & Breitner, M., 11 Feb. 2019, in: Zeitschrift fur die gesamte Versicherungswissenschaft. 108, 1, S. 63-88 26 S.

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17. Veröffentlicht

    Multiple prizes in research tournaments

    Hoppe-Wewetzer, H. & Wagener, A., Feb. 2019, in: Economics letters. 175, S. 118-120 3 S.

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18. 2018

19. How aggregate volatility-of-volatility affects stock returns

    Hollstein, F. & Prokopczuk, M., 1 Dez. 2018, in: Review of Asset Pricing Studies. 8, 2, S. 253-292 40 S.

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20. Fiscal competition and public debt

    Janeba, E. & Todtenhaupt, M., Dez. 2018, in: Journal of public economics. 168, S. 47-61 15 S.

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21. Veröffentlicht

    Is Commodity Index Investing Profitable?

    Prokopczuk, M. & Fethke, T., Dez. 2018, in: Journal of Index Investing. 9, 3, S. 37-71 35 S.

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22. Veröffentlicht

    Peeling away the layers: Impacts of durable tariff elimination

    Gnutzmann-Mkrtchyan, A. & Henn, C., Nov. 2018, in: Journal of international economics. 115, S. 259-276 18 S.

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23. Veröffentlicht

    Brief des Schriftleiters an die Leser

    Graf von der Schulenburg, J. M., 11 Okt. 2018, in: Zeitschrift fur die gesamte Versicherungswissenschaft. 107, 4, S. 329-331 3 S.

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