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Institut für Versicherungs- und Finanzmathematik

Organisation: Institut/Seminar

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Hannover
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Publikationen

  1. 2009
  2. Veröffentlicht

    Gaps in Discrete Random Samples

    Grübel, R. & Hitczenko, P., Dez. 2009, in: Journal of applied probability. 46, 4, S. 1038-1051 14 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  3. Veröffentlicht

    On the silhouette of binary search trees

    Grübel, R., Okt. 2009, in: Annals of Applied Probability. 19, 5, S. 1781-1802 22 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  4. Veröffentlicht

    Nonparametric two-sample tests for increasing convex order

    Baringhaus, L. & Grübel, R., Feb. 2009, in: BERNOULLI. 15, 1, S. 99-123 25 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  5. Veröffentlicht

    Subgradients of law-invariant convex risk measures on L1

    Svindland, G., Jan. 2009, in: Statistics & Decisions.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  6. Veröffentlicht

    Optimal risk sharing with different reference probabilities

    Acciaio, B. & Svindland, G., 2009, in: Insurance: Mathematics and Economics.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  7. Veröffentlicht

    Robust Preferences and Robust Portfolio Choice

    Schied, A., Föllmer, H. & Weber, S., 2009

    Publikation: Sonstige Publikation › Forschung › Peer-Review

  8. 2008
  9. Veröffentlicht

    Optimal capital and risk allocations for law- and cash-invariant convex functions

    Svindland, G. & Filipović, D., Juli 2008, in: Finance and stochastics.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  10. Veröffentlicht

    Multivariate risk processes with interacting intensities

    Bäuerle, N. & Grübel, R., Juni 2008, in: Advances in applied probability. 40, 2, S. 578-601 24 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  11. Veröffentlicht

    Cumulative record times in a Poisson process

    Goldie, C. M. & Grübel, R., 1 Apr. 2008, in: STOCHASTICS. 80, 2-3, S. 157-174 18 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  12. Veröffentlicht

    Bootstrap: Oder die Kunst, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen

    Engel, J. & Grübel, R., 11 März 2008, in: Mathematische Semesterberichte. 55, 2, S. 113-130 18 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  13. Veröffentlicht

    An approximation for credit portfolio losses

    Frey, R., Popp, M. & Weber, S., März 2008, in: The journal of credit risk.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  14. Veröffentlicht

    A note on natural risk statistics

    Filipović, D., Svindland, G. & Ahmed, S., 2008, in: Operations research letters.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  15. Veröffentlicht

    Measuring the Risk of Large Losses

    Weber, S., Giesecke, K. & Schemidt, T., 2008, in: Journal of Investment Management . 6, 4

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  16. Veröffentlicht

    Utility maximization under a shortfall risk constraint

    Gundel, A. & Weber, S., 2008, in: Journal of mathematical economics.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  17. 2007
  18. Veröffentlicht

    Renewals for exponentially increasing lifetimes, with an application to digital search trees

    Dennert, F. & Grübel, R., Apr. 2007, in: Annals of Applied Probability. 17, 2, S. 676-687 12 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  19. Veröffentlicht

    A continuous time approximation of an evolutionary stock market model

    Buchmann, B. & Weber, S., 2007, in: International Journal of Theoretical and Applied Finance.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  20. Veröffentlicht

    Distribution-invariant risk measures, entropy, and large deviations

    Weber, S., 2007, in: Journal of applied probability.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  21. Veröffentlicht

    Efficient Monte Carlo methods for convex risk measures in portfolio credit risk models

    Dunkel, J. & Weber, S., 2007, Proceedings - Winter Simulation Conference.

    Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review

  22. Veröffentlicht

    Potentials of a Markov Process are Expected Suprema

    Knispel, T. & Föllmer, H., 2007, in: ESAIM-PROBAB STAT. 2007, 11, S. 89 - 101

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

  23. Veröffentlicht

    Robust utility maximization with limited downside risk in incomplete markets

    Gundel, A. & Weber, S., 2007, in: Stochastic Processes and their Applications.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

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