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Publikationen

1. 2013
2. Veröffentlicht

   Kombinatorische Markov-Ketten

   Grübel, R., Okt. 2013, in: Mathematische Semesterberichte. 60, 2, S. 185-216 32 S.

   Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

3. Veröffentlicht

   Liquidity-Adjusted Risk Measures

   Weber, S., Anderson, W., Hamm, A., Knispel, T., Liese, M. & Salfeld, T., Jan. 2013, in: Mathematics and Financial Economics. 7, S. 69–91

   Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

4. Veröffentlicht

   Are law-invariant risk functions concave on distributions?

   Acciaio, B. & Svindland, G., 2013, in: Dependence Modeling.

   Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

5. Veröffentlicht

   Convex Risk Measures: Basic Facts, Law-invariance and beyond, Asymptotics for Large Portfolios

   Knispel, T. & Föllmer, H., 2013, Handbook of the Fundamentals of Financial Decision Making, Part II. World Scientific

   Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung › Peer-Review

6. Veröffentlicht

   Reliable Quantification and Efficient Estimation of Credit Risk

   Dunkel, J. & Weber, S., 2013

   Publikation: Sonstige Publikation › Forschung

7. Veröffentlicht

   Stochastic root finding for optimized certainty equivalents

   Hamm, A., Salfeld, T. & Weber, S., 2013, Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference - Simulation: Making Decisions in a Complex World, WSC 2013. (Winter Simulation Conference proceedings).

   Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Aufsatz in Konferenzband › Forschung › Peer-Review

8. 2012
9. Veröffentlicht

   Improving risk assessment for biodiversity conservation

   Dunkel, J. & Weber, S., Juli 2012, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

   Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

10. Veröffentlicht

    Asymptotics of robust utility maximization

    Knispel, T., 2012, in: Annals of Applied Probability. 2012, 22(1), S. 172-212

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

11. Veröffentlicht

    Black-Scholes, marktkonsistente Bewertung und Risikomaße

    Weber, S., Knispel, T. & Stahl, G., 2012, Schriftenreihe des Kompetenzzentrums Versicherungswissenschaften. Band 12.

    Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung

12. Veröffentlicht

    Convex Capital Requirements for Large Portfolios

    Knispel, T. & Föllmer, H., 2012, Stochastic Analysis and its Applications to Mathematical Finance, Essays in Honor of Jia-an Yan. World Scientific

    Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung › Peer-Review

13. Veröffentlicht

    The canonical model space for law-invariant convex risk measures is l ¹

    Filipović, D. & Svindland, G., 2012, in: Mathematical finance.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

14. Veröffentlicht

    Trickle-down processes and their boundaries

    Evans, S. N., Grübel, R. & Wakolbinger, A., 2012, in: Electronic journal of probability. 17, S. 1-58 58 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

15. 2011
16. Veröffentlicht

    From the Equivalence Principle to Market Consistent Valuation

    Knispel, T., Stahl, G. & Weber, S., Mai 2011, in: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

17. Veröffentlicht

    Matchmaking and testing for exponentiality in the M/G/ ∞ queue

    Grübel, R. & Wegener, H., März 2011, in: Journal of applied probability. 48, 1, S. 131-144 14 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

18. Veröffentlicht

    Dual representation of monotone convex functions on L⁰

    Kupper, M. & Svindland, G., 2011, in: Proceedings of the American Mathematical Society.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

19. Veröffentlicht

    Entropic risk measures: coherence vs. convexity, model ambiguity, and robust large deviations

    Knispel, T. & Föllmer, H., 2011, in: Stochastics and Dynamics. 2011, 11(2-3), S. 333-351

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

20. 2010
21. Veröffentlicht

    Stochastic root finding and efficient estimation of convex risk measures

    Dunkel, J. & Weber, S., Sept. 2010, in: Operations research. 58, 5, S. 1505-1521 17 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

22. Veröffentlicht

    On the subtree size profile of binary search trees

    Dennert, F. & Grübel, R., 4 Juli 2010, in: Combinatorics Probability and Computing. 19, 4, S. 561-578 18 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

23. Veröffentlicht

    Continuity properties of law-invariant (quasi-)convex risk functions on L^∞

    Svindland, G., 2010, in: Mathematics and Financial Economics.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

24. 2009
25. Veröffentlicht

    Gaps in discrete random samples: extended abstract

    Grübel, R. & Hitczenko, P., Dez. 2009, in: Electronic Notes in Discrete Mathematics. 35, C, S. 97-102 6 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

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