Publikationen
- 2018
- Veröffentlicht
Essays on robust long memory inference
Will, M. W., 2018, Hannover. 139 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- Veröffentlicht
Essays on Spurious Long Memory Time Series
Busch, M. T., 2018, Hannover.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- Veröffentlicht
The periodogram of spurious long-memory processes
Leschinski, C. & Sibbertsen, P., 2018, HannoverPublikation: Sonstige Publikation › Forschung
- 2017
- Veröffentlicht
Seasonal long memory in intraday volatility and trading volume of Dow Jones stocks
Voges, M., Leschinski, C. & Sibbertsen, P., 28 Juni 2017, HannoverPublikation: Sonstige Publikation › Forschung
- Veröffentlicht
Die räumliche Flexibilität von Studierenden: Gründe für das Wanderungsverhalten von Studienanfänger/-innen zwischen den Bundesländern
Sibbertsen, P. & Stöver, B., 2017, Hannover (Germany)Publikation: Sonstige Publikation › Forschung
- Veröffentlicht
Origins of spurious long memory
Leschinski, C. & Sibbertsen, P., 2017, HannoverPublikation: Sonstige Publikation › Forschung
- Veröffentlicht
The long memory of equity volatility: international evidence
Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Sibbertsen, P., 2017, [Hannover], (Hannover economic papers (HEP); Band Nummer: 614 (Nov 2017)).Publikation: Arbeitspapier/Preprint › Arbeitspapier/Diskussionspapier
- 2016
- Veröffentlicht
Information criteria for nonlinear time series models
Rinke, S. & Sibbertsen, P., 1 Juni 2016, in: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 20, 3, S. 325-341 17 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- 2015
- Veröffentlicht
The impact of model risk on capital reserves: a quantitative analysis
Bertram, P., Sibbertsen, P. & Stahl, G., 15 Mai 2015, in: Journal of risk. 17, 5, S. 67-97 31 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Essays on model risk: the role of volatility for the accuracy of financial risk models
Rohde, J., 2015, Hannover.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- Veröffentlicht
Testing for Cointegration in a Double-LSTR Framework
Grote, C. & Sibbertsen, P., 2015, Empirical Economic and Financial Research: Theory, Methods and Practice. S. 437-450 14 S. (Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics; Band 48).Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung › Peer-Review
- 2014
- Veröffentlicht
Testing for a break in the persistence in yield spreads of EMU government bonds
Sibbertsen, P., Wegener, C. & Basse, T., Apr. 2014, in: Journal of Banking and Finance. 41, S. 109-118 10 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Operations Research Proceedings 2012: Selected Papers of the International Annual Conference of the German Operations Research Society (GOR), Leibniz University of Hannover, Germany, September 5-7, 2012
Helber, S. (Herausgeber*in), Breitner, M. H. (Herausgeber*in), Rösch, D. (Herausgeber*in), Schön, C. (Herausgeber*in), Schulenburg, J. G. V. D. (Herausgeber*in), Sibbertsen, P. (Herausgeber*in), Steinbach, M. C. (Herausgeber*in), Weber, S. (Herausgeber*in) & Wolter, A. (Herausgeber*in), 2014, (Operations Research Proceedings)Publikation: Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Konferenzband › Forschung
- 2013
- Veröffentlicht
Fractional integration versus level shifts: the case of realized asset correlations
Bertram, P., Kruse, R. & Sibbertsen, P., Nov. 2013, in: Statistical papers. 54, 4, S. 977-991 15 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
A Simple Specification Procedure for the Transition Function in Persistent Nonlinear Time Series Models
Kaufmann, H., Kruse, R. & Sibbertsen, P., 27 Aug. 2013, Recent Advances in Estimating Nonlinear Models: With Applications in Economics and Finance. Springer New York, Band 9781461480600. S. 169-191 23 S.Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Weak identification in the ESTAR model and a new model
Heinen, F., Michael, S. & Sibbertsen, P., März 2013, in: Journal of time series analysis. 34, 2, S. 238-261 24 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- 2012
- Veröffentlicht
On tests for linearity against STAR models with deterministic trends
Kaufmann, H., Kruse, R. & Sibbertsen, P., Okt. 2012, in: Economics letters. 117, 1, S. 268-271 4 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
What do we know about real exchange rate nonlinearities?
Kruse, R., Frömmel, M., Menkhoff, L. & Sibbertsen, P., Okt. 2012, in: Empirical economics. 43, 2, S. 457-474 18 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Testing for a break in persistence under long-range dependencies and mean shifts
Sibbertsen, P. & Willert, J., Mai 2012, in: Statistical papers. 53, 2, S. 357-370 14 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Long memory and changing persistence
Kruse, R. & Sibbertsen, P., März 2012, in: Economics letters. 114, 3, S. 268-272 5 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review