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Institut für Statistik

Organisation: Institut/Seminar

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Hannover
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Publikationen

  1. 2018
  2. Veröffentlicht

    Essays on robust long memory inference

    Will, M. W., 2018, Hannover. 139 S.

    Publikation: Qualifikations-/StudienabschlussarbeitDissertation

  3. Veröffentlicht

    Essays on Spurious Long Memory Time Series

    Busch, M. T., 2018, Hannover.

    Publikation: Qualifikations-/StudienabschlussarbeitDissertation

  4. Veröffentlicht

    The periodogram of spurious long-memory processes

    Leschinski, C. & Sibbertsen, P., 2018, Hannover

    Publikation: Sonstige PublikationForschung

  5. 2017
  6. Veröffentlicht

    Seasonal long memory in intraday volatility and trading volume of Dow Jones stocks

    Voges, M., Leschinski, C. & Sibbertsen, P., 28 Juni 2017, Hannover

    Publikation: Sonstige PublikationForschung

  7. Veröffentlicht

    Die räumliche Flexibilität von Studierenden: Gründe für das Wanderungsverhalten von Studienanfänger/-innen zwischen den Bundesländern

    Sibbertsen, P. & Stöver, B., 2017, Hannover (Germany)

    Publikation: Sonstige PublikationForschung

  8. Veröffentlicht

    Origins of spurious long memory

    Leschinski, C. & Sibbertsen, P., 2017, Hannover

    Publikation: Sonstige PublikationForschung

  9. Veröffentlicht

    The long memory of equity volatility: international evidence

    Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Sibbertsen, P., 2017, [Hannover], (Hannover economic papers (HEP); Band Nummer: 614 (Nov 2017)).

    Publikation: Arbeitspapier/PreprintArbeitspapier/Diskussionspapier

  10. 2016
  11. Veröffentlicht

    Information criteria for nonlinear time series models

    Rinke, S. & Sibbertsen, P., 1 Juni 2016, in: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 20, 3, S. 325-341 17 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  12. 2015
  13. Veröffentlicht

    The impact of model risk on capital reserves: a quantitative analysis

    Bertram, P., Sibbertsen, P. & Stahl, G., 15 Mai 2015, in: Journal of risk. 17, 5, S. 67-97 31 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  14. Veröffentlicht

    Essays on model risk: the role of volatility for the accuracy of financial risk models

    Rohde, J., 2015, Hannover.

    Publikation: Qualifikations-/StudienabschlussarbeitDissertation

  15. Veröffentlicht

    Testing for Cointegration in a Double-LSTR Framework

    Grote, C. & Sibbertsen, P., 2015, Empirical Economic and Financial Research: Theory, Methods and Practice. S. 437-450 14 S. (Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics; Band 48).

    Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/KonferenzbandBeitrag in Buch/SammelwerkForschungPeer-Review

  16. 2014
  17. Veröffentlicht

    Testing for a break in the persistence in yield spreads of EMU government bonds

    Sibbertsen, P., Wegener, C. & Basse, T., Apr. 2014, in: Journal of Banking and Finance. 41, S. 109-118 10 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  18. Veröffentlicht

    Operations Research Proceedings 2012: Selected Papers of the International Annual Conference of the German Operations Research Society (GOR), Leibniz University of Hannover, Germany, September 5-7, 2012

    Helber, S. (Herausgeber*in), Breitner, M. H. (Herausgeber*in), Rösch, D. (Herausgeber*in), Schön, C. (Herausgeber*in), Schulenburg, J. G. V. D. (Herausgeber*in), Sibbertsen, P. (Herausgeber*in), Steinbach, M. C. (Herausgeber*in), Weber, S. (Herausgeber*in) & Wolter, A. (Herausgeber*in), 2014, (Operations Research Proceedings)

    Publikation: Buch/Bericht/Sammelwerk/KonferenzbandKonferenzbandForschung

  19. 2013
  20. Veröffentlicht

    Fractional integration versus level shifts: the case of realized asset correlations

    Bertram, P., Kruse, R. & Sibbertsen, P., Nov. 2013, in: Statistical papers. 54, 4, S. 977-991 15 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  21. Veröffentlicht

    A Simple Specification Procedure for the Transition Function in Persistent Nonlinear Time Series Models

    Kaufmann, H., Kruse, R. & Sibbertsen, P., 27 Aug. 2013, Recent Advances in Estimating Nonlinear Models: With Applications in Economics and Finance. Springer New York, Band 9781461480600. S. 169-191 23 S.

    Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/KonferenzbandBeitrag in Buch/SammelwerkForschungPeer-Review

  22. Veröffentlicht

    Weak identification in the ESTAR model and a new model

    Heinen, F., Michael, S. & Sibbertsen, P., März 2013, in: Journal of time series analysis. 34, 2, S. 238-261 24 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  23. 2012
  24. Veröffentlicht

    On tests for linearity against STAR models with deterministic trends

    Kaufmann, H., Kruse, R. & Sibbertsen, P., Okt. 2012, in: Economics letters. 117, 1, S. 268-271 4 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  25. Veröffentlicht

    What do we know about real exchange rate nonlinearities?

    Kruse, R., Frömmel, M., Menkhoff, L. & Sibbertsen, P., Okt. 2012, in: Empirical economics. 43, 2, S. 457-474 18 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  26. Veröffentlicht

    Testing for a break in persistence under long-range dependencies and mean shifts

    Sibbertsen, P. & Willert, J., Mai 2012, in: Statistical papers. 53, 2, S. 357-370 14 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  27. Veröffentlicht

    Long memory and changing persistence

    Kruse, R. & Sibbertsen, P., März 2012, in: Economics letters. 114, 3, S. 268-272 5 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review