Publikationen
- 2020
- Veröffentlicht
Seasonality robust local whittle estimation
Wingert, S., Leschinski, C. & Sibbertsen, P., 23 Okt. 2020, in: Applied Economics Letters. 27, 18, S. 1489-1494 6 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Can google trends improve sales forecasts on a product level?
Fritzsch, B., Wenger, K., Sibbertsen, P. & Ullmann, G., 6 Okt. 2020, in: Applied Economics Letters. 27, 17, S. 1409-1414 6 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Prophylactic HPV vaccination after conization: A systematic review and meta-analysis
Jentschke, M., Kampers, J., Becker, J., Sibbertsen, P. & Hillemanns, P., 22 Sept. 2020, in: Vaccine. 38, 41, S. 6402-6409 8 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Übersichtsarbeit › Forschung › Peer-Review
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Distinguishing between breaks in the mean and breaks in persistence under long memory
Wingert, S., Mboya, M. P. & Sibbertsen, P., Aug. 2020, in: Economics Letters. 193, 109338.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
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Volatility Transmission across Financial Markets: A Semiparametric Analysis
Kolaiti, T., Mboya, M. & Sibbertsen, P., 24 Juli 2020, in: JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT. 13, 8, 160.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
The memory of stock return volatility: Asset pricing implications
Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Sibbertsen, P., Jan. 2020, in: Journal of Financial Markets. 47, 100487.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Essays on Long Memory Estimation and Testing for Structural Breaks under Long-Range Dependent Errors
Wingert, S., 2020, Hannover. 93 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- Veröffentlicht
Essays on Structural Change Tests under Long Memory
Wenger, K. R., 2020, Hannover. 19 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- Veröffentlicht
Essays on Testing for Nonlinearity in Time Series: Issues in Nonlinear Cointegration, Structural Breaks and Changes in Persistence
Grote, C., 2020, Hannover. 72 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- Veröffentlicht
Studien zu hochschulpolitischen Fragestellungen
Stöver, B., 2020, Hannover. 46 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- 2019
- Veröffentlicht
Liquidity risk and the covered bond market in times of crisis: empirical evidence from Germany
Wegener, C., Basse, T., Sibbertsen, P. & Nguyen, D. K., Nov. 2019, in: Annals of Operations Research. 282, 1-2, S. 407-426 20 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Change-in-mean tests in long-memory time series: A review of recent developments
Wenger, K., Leschinski, C. & Sibbertsen, P., 1 Juni 2019, in: AStA Advances in Statistical Analysis. 103, 2, S. 237-256 20 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Übersichtsarbeit › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Model order selection in periodic long memory models
Leschinski, C. & Sibbertsen, P., Jan. 2019, in: Econometrics and Statistics. 9, S. 78-94 17 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Essays on fractional cointegration and seasonal long memory
Voges, M., 2019, Hannover. 123 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- Veröffentlicht
Essays on fractional cointegration and spurious long memory
Afzal, A., 2019, Hannover. 98 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- Veröffentlicht
Stochastic mortality modelling with cointegrated vector autoregressive processes and characterizations of logistic-type hazard rate distributions
Salfeld, T., 2019, Hannover. 316 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- 2018
- Veröffentlicht
The memory of volatility
Wenger, K., Leschinski, C. & Sibbertsen, P., 31 März 2018, in: Quantitative Finance and Economics (QFE). 2, 1, S. 137-159 23 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
An Overview of Modified Semiparametric Memory Estimation Methods
Busch, M. & Sibbertsen, P., 12 März 2018, in: Econometrics. 6, 1, 13.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
A multivariate test against spurious long memory
Sibbertsen, P., Leschinski, C. & Busch, M., März 2018, in: Journal of Econometrics. 203, 1, S. 33-49 17 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
A simple test on structural change in long-memory time series
Wenger, K., Leschinski, C. & Sibbertsen, P., Feb. 2018, in: Economics Letters. 163, S. 90-94 5 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review