Publikationen
- 2021
- Veröffentlicht
The dynamics of commodity return comovements
Prokopczuk, M., Wese Simen, C. & Wichmann, R., 17 Sept. 2021, in: Journal of Futures Markets. 41, 10, S. 1597-1617 21 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
The memory of beta
Becker, J., Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Sibbertsen, P., März 2021, in: Journal of Banking and Finance. 124, 106026.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- 2020
- Veröffentlicht
Estimating Beta: The International Evidence
Hollstein, F., Dez. 2020, in: Journal of Banking and Finance. 121, 105968.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Economic Determinants of Oil Futures Volatility: A Term Structure Perspective
Kang, B., Nikitopoulos, C. S. & Prokopczuk, M., Mai 2020, in: Energy Economics. 88, 46 S., 104743.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Beta uncertainty
Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., 27 Apr. 2020, in: Journal of Banking and Finance. 116, 105834.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Curve momentum
Paschke, R., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Apr. 2020, in: Journal of Banking and Finance. 113, 105718.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Volatility term structures in commodity markets
Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Würsig, C., 3 März 2020, in: Journal of Futures Markets. 40, 4, S. 527-555 29 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
The conditional capital asset pricing model revisited: evidence from high-frequency betas
Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., 22 Jan. 2020, in: Management Science. 66, 6, S. 2474-2494 21 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
The memory of stock return volatility: Asset pricing implications
Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Sibbertsen, P., Jan. 2020, in: Journal of Financial Markets. 47, 100487.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Electricity market coupling in europe: Status quo and future challenges
Füss, R., Mahringer, S. & Prokopczuk, M., 2020, Handbook of energy finance: Theories, practices and simulations. New Jersey: World Scientific, S. 93-120 28 S.Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Sammelwerk/Konferenzband › Beitrag in Buch/Sammelwerk › Forschung
- 2019
- Veröffentlicht
Variance risk: A bird's eye view
Hollstein, F. & Wese Simen, C., 23 Nov. 2019, in: Journal of Econometrics. 215, 2, S. 517-535 19 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
The economic drivers of commodity market volatility
Prokopczuk, M., Stancu, A. & Symeonidis, L., Nov. 2019, in: Journal of International Money and Finance. 98, 102063.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Asset prices and “the devil(s) you know”
Hollstein, F., Nguyen, D. B. B. & Prokopczuk, M., Aug. 2019, in: Journal of Banking and Finance. 105, S. 20-35 16 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Estimating beta: Forecast adjustments and the impact of stock characteristics for a broad cross-section
Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Juni 2019, in: Journal of Financial Markets. 44, S. 91-118 28 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
The risk premium of gold
Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., Juni 2019, in: Journal of International Money and Finance. 94, S. 140-159 20 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Jumps in commodity markets
Nguyen, D. B. B. & Prokopczuk, M., März 2019, in: Journal of Commodity Markets. 13, S. 55-70 16 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Predictability and anomalies in equity and commodity markets
Tharann, B., 2019, Hannover. 398 S.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation
- 2018
- Veröffentlicht
Is Commodity Index Investing Profitable?
Prokopczuk, M. & Fethke, T., Dez. 2018, in: Journal of Index Investing. 9, 3, S. 37-71 35 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review
- Veröffentlicht
Introduction—special issue on commodity and energy markets in the Journal of Banking and Finance
Roncoroni, A., Prokopczuk, M. & Ronn, E. I., Okt. 2018, in: Journal of Banking and Finance. 95, S. 1-4 4 S.Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Editorial in Fachzeitschrift › Forschung
- Veröffentlicht
Tail risk and long memory in financial markets
Nguyen, D. B. B., 2018, Hannover.Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation