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Publikationen

1. 2024
2. Veröffentlicht

   Measuring Tail Risk

   Dierkes, M., Hollstein, F., Prokopczuk, M. & Würsig, C. M., Apr. 2024, in: Journal of Econometrics. 241, 2, 24 S., 105769.

   Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

3. Veröffentlicht

   Volatility-dependent probability weighting and the dynamics of the pricing kernel puzzle

   Dierkes, M., Krupski, J., Schroen, S. & Sibbertsen, P., Apr. 2024, in: Review of derivatives research. 27, 1, S. 1-35 35 S.

   Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

4. 2023
5. Veröffentlicht

   Betting against sentiment? Seemingly unrelated anomalies and the low-risk effect

   Dierkes, M. & Schroen, S., 10 Apr. 2023, in: Review of Financial Economics. 41, 2, S. 152-176 25 S.

   Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

6. Veröffentlicht

   Essays on risk preferences, time preferences, and credit risk contagion

   Germer, S., 2023, Hannover. 81 S.

   Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation

7. Veröffentlicht

   Mispricing, momentum, and market timing: Essays on stock market puzzles and capital structure decisions

   Krupski, J., 2023, Hannover. 218 S.

   Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation

8. 2022
9. Veröffentlicht

   Option-implied lottery demand and IPO returns

   Dierkes, M., Krupski, J. & Schroen, S., Mai 2022, in: Journal of Economic Dynamics and Control. 138, 104356.

   Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

10. Veröffentlicht

    Isolating momentum crashes

    Dierkes, M. & Krupski, J., März 2022, in: Journal of empirical finance. 66, S. 1-22 22 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

11. 2020
12. Veröffentlicht

    Probability distortion, asset prices, and economic growth

    Dierkes, M., Germer, S. & Sejdiu, V., Feb. 2020, in: Journal of Behavioral and Experimental Economics. 84, 101476.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

13. Veröffentlicht

    Essays on asset pricing anomalies

    Schrön, S., 2020, Hannover. 249 S.

    Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation

14. Veröffentlicht

    Paradoxes, Prices, and Preferences: Essays on Decision Making under Risk and Economic Outcomes

    Sejdiu, V., 2020, Hannover. 130 S.

    Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation

15. 2019
16. Veröffentlicht

    The Need for Discontinuous Probability Weighting Functions: How Cumulative Prospect Theory is Torn Between the Allais Paradox and the St. Petersburg Paradox

    Dierkes, M. & Sejdiu, V., 12 Dez. 2019, 61 S.

    Publikation: Arbeitspapier/Preprint › Arbeitspapier/Diskussionspapier

17. Veröffentlicht

    Indistinguishability of small probabilities, subproportionality, and the common ratio effect

    Dierkes, M. & Sejdiu, V., Dez. 2019, in: Journal of mathematical psychology. 93, 102283.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

18. Veröffentlicht

    Hedging parameter risk

    Claußen, A., Rösch, D. & Schmelzle, M., März 2019, in: Journal of Banking and Finance. 100, S. 111-121 11 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

19. 2018
20. Veröffentlicht

    Correlated default and parameter risk

    Schmelzle, M., 2018, Hannover.

    Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation

21. Veröffentlicht

    Lottery Characteristics and the Closed-End Fund Puzzle

    Dierkes, M. & Schrön, S., 2018.

    Publikation: Arbeitspapier/Preprint › Arbeitspapier/Diskussionspapier

22. 2017
23. Veröffentlicht

    About depression babies and red diaper babies: Do macroeconomic experiences affect everybody's risk taking in the same way?

    Cordes, H. & Dierkes, M., 16 Feb. 2017, in: Journal of Behavioral and Experimental Finance. 13, S. 25-27 3 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

24. 2015
25. Veröffentlicht

    Essays on risk management of financial institutions: systematic risk, cross-sectional pricing of risk factors, parameter errors affecting risk measures, and credit decisions under parameter uncertainty

    Claußen, A., 2015, 144 S.

    Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation

26. 2014
27. Veröffentlicht

    Adequacy of capital requirements for securitizations: financial engineering of regulatory approaches, cyclicality, systematic risk and rating standards

    Lützenkirchen, K. A., 2014, Hannover. 63 S.

    Publikation: Qualifikations-/Studienabschlussarbeit › Dissertation

28. 2013
29. Veröffentlicht

    An analytical approach for systematic risk sensitivity of structured finance products

    Claußen, A., Schmelzle, M. & Rösch, D., 26 Apr. 2013, in: Review of Derivatives Research. 2013, 17, S. 1 - 37 17 S.

    Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Peer-Review

30. Veröffentlicht

    Dynamic Implied Correlation Modeling and Forecasting in Structured Finance

    Löhr, S., Mursajew, O., Rösch, D. & Scheule, H., 2013, in: Journal of Futures Markets. 2013, 33, 11

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